一、信用风险计量法简介(六)（论文文献综述）
冼海钧,邓蒂妮,罗冬泉,韦秋鸣[1]（2021）在《小微企业贷款风险溢价调查与思考》文中研究说明近年来,在系列政策支持下小微企业贷款利率持续下行,而银行信贷资产质量承压,新矛盾初显。为探讨当前贷款溢价合理性,本文以广西小微企业信贷市场为样本,在厘清定价模式的基础上,分别使用成本加成定价法和信用风险计量法两种方式进行定量和定性讨论。研究发现,基于成本加成定价法测算的贷款定价已明显低于合理水平,基于信用风险计量法测算的贷款定价合理性已有所提升,体现为基础利率已呈较大降幅;期限风险溢价已逐步接近LPR期限价差;管理风险溢价重要性提升;违约风险溢价仍为重点考量要素,但权重有所下降。本文还对进一步推动小微企业贷款合理降价提出两方面建议。
赵耀庭[2]（2021）在《我国商业银行操作风险计量研究 ——基于收入模型》文中研究说明2008年次贷危机爆发至今,世界经济仍处于“后危机”低迷时期,这段时间国内外知名商业银行操作风险损失事件频发,引起了国内外学者对操作风险的广泛关注,并加大了对管控操作风险体系的研究。本文认为完善我国操作风险防控体系任重而道远,所以基于目前我国商业银行操作风险的情况对其进行度量研究是有必要的。本文首先采用理论研究法,梳理了商业银行操作风险的相关理论体系,介绍了操作风险相关概念和监管操作风险的历史渊源,指出了目前我国操作风险防控体系的不完善。其次,选取我国商业银行操作风险损失发生频率、发生金额等数据,阐述了现阶段操作风险普遍存在于我国商业银行中的情况,并结合我国现实解释了国际通用计量操作风险的模型在我国研究的局限性和收入模型计量方法在我国的适用性。接着,介绍收入模型理论,并利用收入模型测度选取的银行样本整体和各样本的操作风险绝对值及相对变异系数,同时引入DEA模型测算各银行效率,以银行样本效率为依据对样本进行分组并回归,分别得到模型效率高的分组银行和模型效率低的分组银行的操作风险绝对值和相对变异系数。本文通过实证分析,得到国有商业银行和规模大的股份制商业银行操作风险绝对值大,但相对变异系数小;规模小的股份制商业银行操作风险绝对值小,相对变异系数大。从银行效率分组看,模型效率高的银行操作风险绝对值大,但相对变异系数较小;模型效率低的银行操作风险绝对值较小,但相对变异系数较大。最后,根据我国商业银行操作风险现状和实证回归结果,本文建议各商业银行等应该加强防范操作风险发生意识、消除信息壁垒,发开计量模型、更新内控技术,同时,国家及相关监管机构应该完善风险缓冲机制和监管体制。
刘宁[3]（2021）在《A银行甘肃省分行经济资本管理优化研究》文中提出作为最先进的银行风险管理方法,经济资本是全球商业银行进行对冲风险所引起非预期损失的首要防线,也是银行实现高质量发展的重要保证。作为促进商业银行发展的战略工具之一,经济资本管理承担着平衡效益风险、推动结构转型的重要功能。在经历了资产规模快速扩张的粗放式发展阶段后,巴塞尔协议等监管政策对商业银行资本充足的要求不断提高,资本已成为稀缺资源。因此,利用资本的稀缺性实现效益与风险的协调发展是目前商业银行开展经济资本管理工作的重要内容。本文以A银行甘肃省分行作为研究对象,首先从经济资本概念出发,详细介绍了经济资本管理的主要内容及其理论基础-巴塞尔协议-之间的关系。其次从经济资本管理涵盖的主要内容,即经济资本的计量、配置、考核等角度对A银行甘肃省分行的管理现状进行了分析,详细阐述了其中涉及的流程及采用的方法。然后根据对现状的分析,总结出A银行甘肃省分行在经济资本管理中存在数据质量管理不到位、资本配置方案引导作用未发挥以及考核体系仍有待完善等问题。最后,针对存在的问题,提出了以完善经济资本管理链条、不断提高数据质量与计量水平、建立经济资本预算配置机制、完善绩效考核制度和强化并拓展经济资本应用范围为主要内容的优化方案,并在此基础上进一步提出了制度、技术和人员三方面的保障措施。文章对健全A银行甘肃省分行经济资本管理体系,强化从经济资本管理视角对资产摆布和业务发展的引导作用,实现流动性、综合盈利能力和安全性的综合平衡,提高资本运营效率,最终实现资本回报最大化具有非常重要的意义。
付汉雨[4]（2020）在《A银行操作风险管理研究》文中研究指明商业银行在运营的过程中,始终面临着操作风险这一重大风险,与市场风险和信用风险不同的是,商业银行对于操作风险的管理和研究相对滞后,目前并未形成统一的管理标准和理论依据。对于我国商业银行来说,虽然各银行已经普遍认识到了操作风险管理的重要性,但鉴于操作风险的复杂诱因和不可预测性等特征,其整体管理效果并不尽如人意。由于操作风险管理漏洞所导致的巨额亏损案件还是层出不穷,对银行也造成了比较大的影响。如何采取高效的措施来管理操作风险,是所有商业银行需要斟酌的。各商业银行需要依据自身的运营情况,制定出一套适用于自己银行的操作风险管理体系,以期将操作风险管理至可接受范围之内,最大限度的降低重大操作风险损失事件发生的可能性。本文对国内外学者关于操作风险管理的研究进行了论述,并对相关理论基础,以及管理方法、管理流程进行了深入的分析。然后以国际商业银行A银行作为具体的案例进行了实地调研,重点分析了A银行内部的操作风险管理框架及管理流程等。通过研究发现,A银行的操作风险管理,在组织结构、风险管理文化、内部操作指引以及风险管理工具的使用方面有着较大的优势,值得其他商业银行参考借鉴。但同时,A银行在操作风险管理的其他方面,存在着不足,可以进一步的提升。如A银行第二和第三道防线对于操作风险管理的介入深度欠佳,操作员工缺乏必要的上岗考核制度,由于操作部门和系统研发部门的信息不对称而导致的不同程度的系统故障或者缺陷,缺乏必要的针对于员工及系统的内部监测机制,未有完善的操作风险损失数据记录机制及缺乏员工操作风险管理的奖惩制度等。本文针对于这些问题,提出了详细的改进建议,使A银行的操作风险管理水平得以优化提升。
何韵,梁平,刘曦[5]（2020）在《商业银行经济资本框架构建及应用研究》文中研究指明目前,我国大部分商业银行经济资本管理的研究与应用仍然刚起步,因此,对经济资本管理的研究具有重要意义。本文在介绍商业银行经济资本管理背景、构建方法、相关指标的基础上,探讨了经济资本管理的应用方向,并提出应用经济资本的措施建议。
刘宪伟[6]（2020）在《泰安银行的操作风险及其度量》文中认为在现代银行的发展进程中,风险管理是维系银行健康发展的生命线,科学的风险管理能力和风险管理体系也成为影响银行竞争力的重要综合指标。在经济全球化不断发展的今天,一方面商业银行在复杂庞大的金融体系中,扮演中介角色,起到促进经济发展和商品流通的作用,在提高社会资源配置效率工作中,通过资金调控,对社会资源进行有效配置。另一方面,商业银行自身发展和扩大影响力的同时,经营风险的客观存在对商业银行产生直接或间接的影响,甚至危及继续生存发展。操作风险、市场风险、信用风险被称为金融领域的三大风险。随着实体经济发生的变化和调整,当前商业银行在进行风险控制的过程当中存在着诸多问题和困难和挑战,对此,许多银行使用指标法、标准法等对相关的操作的风险进行了粗略的估计和判断,并以此为依据建立了内部的风控机制和流程。这种做法能够在一定程度上帮助银行调整和降低自己在实际操作的过程当中所存在的金融风险。泰安银行是山东地区一家重要的地方商业银行,该银行因为自身的原因,在风险管控方面能力相比商业银行先天不足,尤其在操作风险的管理方面存在着诸多问题,造成了较大的损失。基于泰安银行本身所面临的复杂的经营环境,在的研究过程中,对泰安银行存在的风险进行了分类识别,结合泰安银行的自身管理现状和问题展开实证研究,应用风险管理的理论方法,利用所搜集到的泰安银行2010年-2019间发生的操作风险损失数据,从多个方面对泰安银行操作风险的一个整体分布情况进行描述,并总结出分布的特点,而后建立科学的收入回归模型,并对所造成较大损失的操作风险进行了分析和度量。在此基础上还分析了泰安银行操作风险管理方面问题产生的原因,提出了相应的管理措施和建议,为泰安银行日后的操作风险管理效能提升提供科学依据,同时,以此为依据,结合当前国内外银行操作风险进行预估和判断,对当前我国地方城商行和商业银行的实际操作风险控制提出建设性的意见和建议。
李佳[7]（2020）在《YL农村商业银行操作风险管理对策研究》文中研究表明当前,随着我国宏观经济的不断发展,互联网金融的兴起,以及利率市场化的到来,国内的银行业,特别是农村商业银行在发展的过程中都必须面对市场激烈的竞争,同时也会遇到各种不同的挑战,我国农村商业银行操作风险逐渐增大主要是由于此类金融机构属于地方农村金融机构,并且此类金融机构纷纷推行新型银行产品,电子银行业务也得到了大力发展。再加上近年来员工流动性也在逐渐增大,这也就使得管理操作风险的难度逐渐增大。此类金融机构在操作风险防范上应当不断加强,才能使农村商业银行在经济新常态下得意保持稳定的发展。本文以YL农村商业银行作为研究对象,对YL农村商业银行的操作风险的识别、以及评估和控制做了一定的分析和研究,阐述了YL农村商业银行对操作风险的目前管理情况,且了解了问题产生的成因。针对YL农村商业银行在发展中的风险管控以及处理现状进行研究,从实际的研究结果来看,目前YL商业银行在发展的过程中针对风险的管控还存在明显的不足,因此为了更好的解决这个问题就要尽快建立针对风险管理的项目,全面提升该银行对于操作风险管理的水平,这是由于日前各个商业银行之间的竞争日益激烈,且商业银行目前所面对的风险总量与结构的复杂程度在日常的管理中逐渐增加,目前应当继续加大力度对人员进行培训,不仅需要整体提高人员的综合素质,更需要增强员工的伦理以及道德习惯,从而降低由于人员造成的操作风险。只有不断科学的对人员进行培训与考核,不断地加强操作风险的控制以及不断地提高内部人员对于操作风险的敏感度,这样就能够及时的发现潜在的风险并且及时加以解决,同样也要对各部门进行法纪观念的加强培训,提高银农村商业银行业务的质量,一定程度也可起到控制操作风险的作用。还可邀请同业人员中的一些优秀人才来对银行员工进行授课,促使银行内部人员能够学习到先进经验以及操作风险防控理念。本文搜集和整理了国内外相关文献资料,借鉴了国内外相关研究成果,依据商业银行风险管理的有关理论,从阐述YL农村商业银行操作风险管理的现状出发,分析了其存在的问题及成因,在此基础上,分别研究了YL农村商业银行操作风险的识别和风险评估,呈现了防范YL农村商业银行操作风险的具体方案,并提出了相应的对策建议。
胡章显[8]（2020）在《商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例》文中指出操作风险与信用风险、市场风险并列为金融业三大风险。近年来我国银行业操作风险事故不断发生,但由于我国对操作风险的关注和研究起步较晚,对银行操作风险的防范研究还不够成熟,银行风险管理尚不能很好的与国际标准接轨,基于此,本文以我国商业银行操作风险问题开展研究。本文采用案例分析法,文献分析法,实证分析法,结合笔者外资银行从业经验,以商业银行操作风险理论基础为核心,分析中国民生银行假理财案件中的操作风险管理存在的问题,并提出了商业银行操作风险防范的合理化建议。首先,通过梳理国内外文献资料和国内外商业银行操作风险管理实践,总结了操作风险产生的众多原因和防范策略。其次,本文以民生银行假理财案为例,分析了民生银行假理财案件的背景、影响及原因等方面,运用案件利益相关方和内外因分析法,结合操作风险的定义、特点和分类,以及商业银行操作风险防控流程等商业银行操作风险理论,重点从人力资源管理,内部控制机制和操作风险控制体系的角度揭示了民生银行假理财案所暴露的操作风险管理问题,主要有以下几点:民生银行未建立有效薪酬激励机制、未实行员工定期轮岗机制和未确立有效的惩戒机制;民生银行风险管理部门风险意识不到位、账户监管不到位、公章管理不到位、组织架构不完善和信息披露制度不健全;民生银行操作风险识别体系不完善、评估体系不全面、监测系统不到位、未能充分有效运用缓释工具和风险报告制度不完善。最后,针对这些问题,结合商业银行操作风险理论和国内外商业银行操作风险管理实践,提出了加强人力资源管理、完善内部控制机制和全面建立操作风险控制体系等具体建议。
安冬[9]（2020）在《内控视角下农商银行操作风险管理研究 ——以JY农商银行为例》文中进行了进一步梳理在当前经济新常态的背景之下,商业银行的业务变得越来越复杂,这无疑为商业银行操作风险的产生提供了天然的温床。面对内外部环境的频繁变化,商业银行操作风险事件,特别是一些重大操作风险事件地发生直接影响商业银行在社会当中的公信力,甚至会对整个中国经济圈带来或多或少的影响,商业银行的操作风险是世界范围内银行业普遍面临的一个问题。相对其他的大型商业银行而言,农商银行在操作风险控制层面就稍有欠缺,对我国农商银行操作风险管理的研究就显得极为必要。本文在梳理中外专家关于商业银行内部控制与操作风险管理的理论与实践成果的前提下,以JY农商银行作为案例进行分析研究我国农商银行风险管理的办法,对风险管理过程当中的各个问题进行研究。本文首先对研究的背景以及研究方法和内容进行全方位论述和分析总领全文,对国内外专家学者关于操作风险的相关研究成果进行梳理总结。然后确定本文在研究过程中所要使用的操作风险和内部控制管理相关理论,包括内部控制相关理论、操作风险管理相关理论,分析内部控制与操作风险管理的相互关系;再次研究我国农村商业银行在操作风险管理层面所存在的问题,在充分的分析农商银行操作风险预防的重要意义基础之上,分析我国农村商业银行操作风险的特征以及操作风险管理所存在的问题,对问题产生的原因进行进一步的剖析;结合内控视角以JY农村商业银行的操作风险管理案例进行分析,利用实证案例分析的方法,找到JY农村商业银行操作风险管理层面所存在的问题。从流程制度、内控体系、基础设施建设、员工素质培养、科技创新五个层面提出农商银行操作风险管理的相关对策。
李馥艳[10]（2020）在《A证券公司债券投资业务信用风险管理研究》文中认为债券投资目前已经成为我国证券公司的重要业务。然而,近年来,国际金融市场动荡未定,我国债券市场违约事件频发,债券投资业务的信用风险激增。与此同时,监管机构不断对证券公司的信用风险管理工作提出更高的要求。在这样的市场与监管环境下,证券公司的债券投资业务信用风险管理面临着严峻的挑战。本文对证券公司债券投资业务信用风险管理进行研究,是具有现实意义的。本文以A证券公司为研究对象,对A证券公司的主要经营情况及其债券投资业务进行简单介绍之后,对其债券投资业务的信用风险管理现状按业务阶段进行剖析。在投前评估、投资决策、投后跟踪各阶段以及权责分配与考核管理方面寻找存在的问题并探究其原因,并提出多项有针对性的改善对策及具体实施办法。改善对策主要包括建立统一评级机制与逐步完善评级系统,投资决策充分考虑债券信用风险,建立限额指标管理体系,整合系统数据并建立评级定期调整机制,夯实投资经理的责任并建立信用风险准备金制度。这些改进对策贴合A证券公司当前的实际情况,具有较强的可操作性,有助于提高A证券公司债券投资业务的信用风险管理能力。
二、信用风险计量法简介(六)（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、信用风险计量法简介(六)（论文提纲范文）
（1）小微企业贷款风险溢价调查与思考（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、广西小微企业贷款风险溢价水平现状 |
| （一）广西银行业对小微企业发放贷款定价模式 |
| （二）小微企业贷款风险溢价的影响因素分析 |
| 1. 信用风险对溢价水平产生最主要影响。 |
| 2. 管理风险通过影响银行的客户管理成本作用于溢价水平。 |
| 3. 流动性风险通过影响银行的资金成本作用于溢价水平。 |
| 4. 政策风险对溢价水平产生导向性影响。 |
| 5. 市场风险影响企业生命周期，进而影响溢价水平。 |
| （三）当前商业银行风险溢价呈现三大显着变化 |
| 1. 政策导向下定价让利特征明显。 |
| 2. 大数据分析有效降低风险溢价水平。 |
| 3. 客户风险溢价分层日趋明显。 |
| （四）定价让利的政策导向下，须关注可持续发展问题 |
| 1. 小微企业贷款利率走低和不良率上升相背离。 |
| 2. 贷款风险溢价进一步下行的空间较小。 |
| 3. 企业数据信息共享仍待推进。 |
| 四、基于银行成本加成定价法的小微企业贷款定价探讨 |
| 五、基于企业信用风险计量法的小微企业贷款定价探讨 |
| （二）贷款定价影响因素的实证分析 |
| 六、政策建议 |
| （一）银行要坚持商业可持续性，通过“四个优化”切实拓宽降价空间 |
| （二）金融管理部门要引导优化市场配置，通过“四个完善”夯实政策支持基础 |
（2）我国商业银行操作风险计量研究 ——基于收入模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRCT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究文献综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文创新 |
| 第2章 操作风险相关理论和监管的历史渊源 |
| 2.1 操作风险相关理论 |
| 2.1.1 操作风险概念 |
| 2.1.2 操作风险分类 |
| 2.1.3 操作风险特征 |
| 2.2 操作风险监管的历史渊源 |
| 2.2.1 国际操作风险监管的历史渊源 |
| 2.2.2 国内操作风险监管的历史渊源 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 我国商业银行操作风险现状分析和计量模型选择 |
| 3.1 我国商业银行操作风险现状分析 |
| 3.1.1 我国商业银行整体操作风险发生频率的趋势分析 |
| 3.1.2 我国商业银行整体操作风险损失事件规模的统计分析 |
| 3.1.3 我国商业银行操作风险损失分布分类对比分析 |
| 3.2 我国商业银行操作风险计量模型选择 |
| 3.2.1 巴塞尔新资本协议各计量法在我国实施的局限性 |
| 3.2.2 收入模型对我国商业银行操作风险计量的适用性 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 我国商业银行操作风险计量实证分析 |
| 4.1 模型设计 |
| 4.1.1 模型的思想 |
| 4.1.2 样本及变量的选取 |
| 4.1.3 模型的建立 |
| 4.2 总体实证分析 |
| 4.2.1 描述性统计 |
| 4.2.2 相关性检验 |
| 4.2.3 单位根检验 |
| 4.2.4 实证结果分析 |
| 4.2.5 模型的稳健性检验 |
| 4.2.6 整体操作风险计量 |
| 4.3 各银行实证分析 |
| 4.4 银行分效率实证分析 |
| 4.4.1 银行效率测算 |
| 4.4.2 平稳性检验 |
| 4.4.3 模型选定及结果分析 |
| 4.4.4 效率分组下操作风险计量 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 结论和建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 第6章 研究不足和展望 |
| 6.1 研究不足 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 |
（3）A银行甘肃省分行经济资本管理优化研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.2 研究内容和研究思路 |
| 1.3 主要创新点 |
| 第二章 相关理论基础与文献综述 |
| 2.1 经济资本 |
| 2.2 经济资本管理 |
| 2.2.1 经济资本的计量 |
| 2.2.2 经济资本的配置 |
| 2.2.3 经济资本的评价 |
| 2.3 巴塞尔协议与经济资本管理 |
| 2.4 文献综述 |
| 第三章 A银行甘肃省分行经济资本管理现状 |
| 3.1 A银行甘肃省分行情况简介 |
| 3.2 经济资本管理基本情况 |
| 3.3 经济资本的计量 |
| 3.4 经济资本的配置 |
| 3.5 经济资本的考核 |
| 第四章 A银行甘肃省分行经济资本管理存在的主要问题 |
| 4.1 经济资本管理链条不完备 |
| 4.2 数据质量与计量水平偏低 |
| 4.3 配置管理引导作用未发挥 |
| 4.4 绩效考核体系有待完善 |
| 4.5 经济资本应用广度欠缺 |
| 第五章 A银行甘肃省分行经济资本管理优化方案 |
| 5.1 优化目标及原则 |
| 5.1.1 优化目标 |
| 5.1.2 优化原则 |
| 5.2 优化管理框架 |
| 5.3 优化具体内容 |
| 5.3.1 完善经济资本管理链条 |
| 5.3.2 建立健全数据治理体系 |
| 5.3.3 建立经济资本预算配置机制 |
| 5.3.4 完善经济资本绩效考核制度 |
| 5.3.5 强化并拓展经济资本的应用 |
| 第六章 A银行甘肃省分行经济资本管理优化方案保障措施 |
| 6.1 制度保障 |
| 6.2 技术保障 |
| 6.3 人员保障 |
| 第七章 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简历 |
（4）A银行操作风险管理研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 研究述评 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点与不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 操作风险相关概念 |
| 2.1.2 操作风险管理方法 |
| 2.1.3 操作风险管理流程 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 全面风险管理理论 |
| 2.2.2 信息不对称理论 |
| 2.2.3 委托代理理论 |
| 第3章 A银行操作风险及其管理现状分析 |
| 3.1 A银行操作风险现状 |
| 3.1.1 A银行操作风险规模分析 |
| 3.1.2 A银行操作风险结构分析 |
| 3.2 A银行操作风险管理框架 |
| 3.2.1 A银行风险管理的组织架构 |
| 3.2.2 A银行操作风险管理的三道防线 |
| 3.2.3 A银行操作风险管理文化 |
| 3.3 A银行操作风险管理流程 |
| 3.3.1 操作风险识别 |
| 3.3.2 操作风险评估 |
| 3.3.3 操作风险记录 |
| 3.3.4 操作风险接受 |
| 3.3.5 操作风险监测 |
| 第4章 A银行操作风险管理评价及存在的问题 |
| 4.1 A银行操作风险管理案例分析 |
| 4.1.1 案例描述 |
| 4.1.2 案例分析 |
| 4.1.3 案例启示 |
| 4.2 A银行操作风险管理中的优势 |
| 4.2.1 独立的操作风险管理组织结构 |
| 4.2.2 强健的操作风险管理文化 |
| 4.2.3 清晰的操作指引及员工职责 |
| 4.2.4 操作风险管理工具的正确全面使用 |
| 4.3 A银行操作风险管理中的不足 |
| 4.3.1 操作风险事前管理方面 |
| 4.3.2 操作风险事中管理方面 |
| 4.3.3 操作风险事后管理方面 |
| 第5章 A银行操作风险管理提升对策 |
| 5.1 操作风险事前管理提升对策 |
| 5.2 操作风险事中管理提升对策 |
| 5.3 操作风险事后管理提升对策 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（5）商业银行经济资本框架构建及应用研究（论文提纲范文）
| 一、研究背景与意义 |
| 二、经济资本框架的构建方法 |
| (一)业务风险计量 |
| 1、理想风险计量方法的特点。 |
| 2、风险计量的类型。 |
| (二)业务风险汇总 |
| (三)业务模型验证 |
| 1、定性验证方法。 |
| (1)构建完善的模型评估机制。 |
| (2)严格执行风险计量系统上线测试。 |
| (3)管理层参与监督模型开发。 |
| (4)检查评估模型假设。 |
| 2、定量验证方法。 |
| (1)开展基准或假设组合测试。 |
| (2)开展回溯测试。 |
| (3)开展压力测试。 |
| 三、经济资本的管理应用分析 |
| (一)风险调整后收益指标概述 |
| (二)业务单元管理层面应用分析 |
| 1、平衡信贷规模与风险,优化信贷业务结构。 |
| 2、构建多维盈利评价体系,辅助业务与客户选择。 |
| 3、优化贷款定价模型,提升风险定价水平。 |
| (三)全行经营管理层面应用分析 |
| 1、优化资本预算管理,转变战略传导机制。 |
| 2、优化绩效考核指标,完善激励约束机制。 |
| 3、开展银行压力测试,辅助资本充足性评估。 |
| 四、商业银行构建及应用经济资本的措施建议 |
| (一)加强公司治理与内部控制管理 |
| (二)加强数据治理体系建设 |
| (三)做好配套信息系统建设 |
| (四)加强经济资本在绩效考核中的应用 |
（6）泰安银行的操作风险及其度量（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第二章 金融风险基本理论与文献综述 |
| 2.1 操作风险的定义、分类和特点 |
| 2.1.1 操作风险的定义 |
| 2.1.2 操作风险的分类 |
| 2.1.3 操作风险的特点 |
| 2.1.4 操作风险度量管理 |
| 2.2 操作风险度量模型分类 |
| 2.2.1 自上而下类法 |
| 2.2.2 自下而上类法 |
| 2.3 来自《新资本协议》的常用方法 |
| 2.3.1 内部度量法 |
| 2.3.2 损失分布法 |
| 2.3.3 收入模型法 |
| 2.3.4 常用操作风险度量方法对我国银行业的适用性 |
| 2.4 国内外研究 |
| 2.4.1 国外研究 |
| 2.4.2 国内研究 |
| 2.4.3 国内外研究启示 |
| 第三章 泰安银行操作风险实证分析 |
| 3.1 我国国有商业银行操作风险现状 |
| 3.2 泰安银行经营现状 |
| 3.2.1 泰安银行的贷款规模 |
| 3.2.2 泰安银行贷款结构 |
| 3.3 泰安银行风险损失情况 |
| 3.3.1 总的操作风险损失情况 |
| 3.3.2 内外部检查发现问题情况 |
| 3.3.3 操作风险时间分布情况 |
| 3.4 泰安银行操作风险的特点 |
| 3.5 泰安银行操作风险的度量及分析 |
| 3.5.1 基于基本指标法(BIA)的度量及分析 |
| 3.5.2 基于收入模型法的度量及分析 |
| 3.5.3 基本指标法与收入模型法的比较分析 |
| 3.6 实证回归结果分析与结论 |
| 第四章 操作风险度量管理问题及原因分析 |
| 4.1 操作风险度量管理 |
| 4.1.1 人力资源管理状态不佳 |
| 4.1.2 风险管理机制不够完备 |
| 4.1.3 系统开发工作不能有效满足业务需求 |
| 4.1.4 操作风险未利用量化分析 |
| 4.2 泰安银行操作风险成因 |
| 4.2.1 泰安银行人力资源支撑能力较低 |
| 4.2.2 泰安银行风险内部控制有待提升 |
| 4.2.3 泰安银行风控体系不完善 |
| 4.2.4 泰安银行外部监管环境松弛 |
| 第五章 泰安银行操作风险度量管理及制度完善 |
| 5.1 健全内部控制,营造良好的风险管理软环境 |
| 5.1.1 加强员工对风险的识别能力 |
| 5.1.2 提高银行内部风险预防机制 |
| 5.1.3 建立和完善商业银行的经营风险管理机制 |
| 5.1.4 加强对内部欺诈异常指标和业务活动监测能力 |
| 5.2 设立风险评估部门,增强内部信息传递效率 |
| 5.3 信息披露和外部监管 |
| 5.3.1 促进银行监管信息披露管理系统规范化发展 |
| 5.3.2 加强操作风险的监管 |
| 5.4 建立损失数据库 |
| 5.5 加强操作风险度量技术的开发力度 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（7）YL农村商业银行操作风险管理对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 文献综述 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于商业银行操作风险定义的研究 |
| 1.2.2 关于商业银行操作风险管理的研究 |
| 1.2.3 关于商业银行的操作风险度量研究 |
| 1.2.4 关于商业银行的操作风险管理对策研究 |
| 1.3 研究方法及框架 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究课题结构框架 |
| 1.4 论文的可能创新之处 |
| 第二章 商业银行的操作风险内涵及理论基础 |
| 2.1 商业银行的操作风险内涵 |
| 2.1.1 商业银行的操作风险定义 |
| 2.1.2 商业银行的操作风险分类 |
| 2.1.3 商业银行的操作风险特点 |
| 2.2 商业银行操作风险事件的成因 |
| 2.2.1 商业银行操作风险的内部成因 |
| 2.2.2 商业银行操作风险的外部成因 |
| 2.3 商业银行操作风险管理办法 |
| 2.3.1 风险控制自我评估RCSA |
| 2.3.2 关键风险指标KRI |
| 2.3.3 损失数据收集LDC |
| 2.4 商业银行操作风险度量的相关模型与方法 |
| 2.4.1 自上而下计量方法 |
| 2.4.2 自下而上计量方法 |
| 2.5 商业银行操作风险管理相关理论 |
| 2.5.1 内部控制理论 |
| 2.5.2 公司治理理论 |
| 2.5.3 全面风险管理框架内的管理操作风险 |
| 第三章 YL农村商业银行操作风险管理的现状及存在的问题 |
| 3.1 YL农村商业银行的概况 |
| 3.1.1 基本情况 |
| 3.1.2 发展概况 |
| 3.2 YL农村商业银行操作风险管理的现状 |
| 3.2.1 组织架构 |
| 3.2.2 制度建设 |
| 3.2.3 内控职责与权限 |
| 3.2.4 操作风险管理情况 |
| 3.3 YL农村商业银行当前操作风险管理中存在的问题 |
| 3.3.1 YL农村商业银行操作风险具体情况 |
| 3.3.2 管理制度不完善 |
| 3.3.3 监督检查管理不力 |
| 3.3.4 人员管理及培训不到位 |
| 3.4 YL农村商业银行操作风险的成因分析 |
| 3.4.1 风险管理意识管理手段较为薄弱、低下 |
| 3.4.2 操作风险管理与内部控制未能形成良好衔接 |
| 3.4.3 激励考核未能顺利进行 |
| 第四章 YL农村商业银行操作风险的识别与评估 |
| 4.1 YL农村商业银行操作风险的识别 |
| 4.1.1 操作风险识别的内涵 |
| 4.1.2 操作风险识别方法及选择 |
| 4.2 YL农村商业银行操作风险评估 |
| 4.3 制定操作风险的管理战略 |
| 4.3.1 完善组织架构 |
| 4.3.2 操作风险的监测和计量 |
| 4.3.3 形成操作风险报告 |
| 4.4 完善操作风险的措施 |
| 4.4.1 改进信息系统 |
| 4.4.2 选择符合自身实际的操作风险计量方法 |
| 第五章 YL农村商业银行操作风险控制方案 |
| 5.1 全面性监控操作风险 |
| 5.2 引入操作风险管理工具 |
| 5.3 健全风险控制机构 |
| 5.4 细化、规范操作流程 |
| 5.5 加强各支行信息交流与沟通 |
| 5.6 定期对于人员进行职业道德教育以及思想教育 |
| 第六章 YL农村商业银行操作风险控制对策建议 |
| 6.1 完善商业银行操作风险的内部管理 |
| 6.1.1 合理构建组织结构 |
| 6.1.2 塑造先进风险文化 |
| 6.1.3 优化业务流程 |
| 6.1.4 提升系统性能 |
| 6.2 加强操作风险外部环境建设 |
| 6.2.1 完善操作风险信息披露制度 |
| 6.2.2 充分发挥银保监会监管职能 |
| 第七章 结束语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（8）商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究方法及意义 |
| 1.3 研究框架和创新点 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 国外文献综述 |
| 1.4.2 国内文献综述 |
| 2 商业银行操作风险理论基础 |
| 2.1 操作风险的定义,特点和分类 |
| 2.1.1 操作风险的定义 |
| 2.1.2 操作风险的特点 |
| 2.1.3 操作风险的分类 |
| 2.2 商业银行操作风险防控流程 |
| 2.2.1 操作风险的识别 |
| 2.2.2 操作风险的评估 |
| 2.2.3 操作风险的监测 |
| 2.2.4 操作风险的缓释 |
| 2.2.5 操作风险的报告 |
| 3 国内外商业银行操作风险管理实践 |
| 3.1 国外商业银行操作风险管理实践 |
| 3.2 国内商业银行操作风险管理实践 |
| 4 民生银行假理财案件分析 |
| 4.1 民生银行概况 |
| 4.2 民生银行假理财案的背景、影响及原因 |
| 4.2.1 民生银行假理财案的背景 |
| 4.2.2 民生银行假理财案的影响 |
| 4.2.3 民生银行假理财案的原因 |
| 5 民生银行假理财案件折射出的操作风险管理问题 |
| 5.1 人力资源管理不到位 |
| 5.1.1 未建立有效薪酬激励机制 |
| 5.1.2 未执行员工定期轮岗机制 |
| 5.1.3 未确立有效的惩戒机制 |
| 5.2 内部控制机制不完善 |
| 5.2.1 风险管理部门风险意识不到位 |
| 5.2.2 账户监管不到位 |
| 5.2.3 公章管理不到位 |
| 5.2.4 组织架构不完善 |
| 5.2.5 信息披露制度不健全 |
| 5.3 操作风险控制体系不全面 |
| 5.3.1 操作风险识别体系不完善 |
| 5.3.2 操作风险评估体系不全面 |
| 5.3.3 监测体系不到位 |
| 5.3.4 未能充分有效运用缓释工具 |
| 5.3.5 风险报告制度不完善 |
| 6 完善民生银行操作风险管理的建议 |
| 6.1 加强人力资源管理 |
| 6.1.1 制定完备的薪酬制度 |
| 6.1.2 执行员工轮岗机制 |
| 6.1.3 加强员工职业道德建设 |
| 6.2 完善内部控制机制 |
| 6.2.1 加强操作风险防范意识 |
| 6.2.2 加强账户监管 |
| 6.2.3 加强银行公章管理 |
| 6.2.4 完善银行组织架构 |
| 6.2.5 加强信息披露制度 |
| 6.3 全面建立操作风险控制体系 |
| 6.3.1 完善操作风险识别体系 |
| 6.3.2 运用标准法计量零售银行业务操作风险资本金 |
| 6.3.3 建立准确而长久的损失数据库 |
| 6.3.4 选择合理的风险缓释工具 |
| 6.3.5 建立完善的操作风险报告制度 |
| 7 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
（9）内控视角下农商银行操作风险管理研究 ——以JY农商银行为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容和研究方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究的创新点及不足 |
| 1.4 国内外研究综述 |
| 1.4.1 国外研究综述 |
| 1.4.2 国内研究综述 |
| 2 商业银行内部控制和操作风险管理的理论 |
| 2.1 内部控制相关理论 |
| 2.1.1 内部控制的界定 |
| 2.1.2 内部控制理论的发展历程 |
| 2.2 操作风险管理相关理论研究 |
| 2.2.1 操作风险的界定 |
| 2.2.2 操作风险管理的程序、方法 |
| 2.3 内部控制和操作风险管理的关系 |
| 3 我国农商银行在操作风险管理方面的现状 |
| 3.1 农商银行操作风险预防的重要意义 |
| 3.1.1 有利于树立风险防控意识 |
| 3.1.2 有利于丰富操作风险管理理论 |
| 3.1.3 有利于探索农商银行操作风险管理方法 |
| 3.1.4 有利于了解操作风险产生的根源 |
| 3.2 我国农商银行操作风险的特征 |
| 3.2.1 操作风险发生频率呈下降趋势 |
| 3.2.2 操作风险金额损失巨大 |
| 3.2.3 操作风险案件涉及风险面广 |
| 3.2.4 内部人员作案比例较高 |
| 3.3 我国农商银行操作风险管理的问题 |
| 3.3.1 操作风险管理组织架构尚未完善 |
| 3.3.2 操作风险管理专门政策尚不全面 |
| 3.3.3 操作风险计量方法尚不科学 |
| 3.3.4 风险管控文化尚未确立 |
| 3.3.5 员工道德素质有待进一步提升 |
| 3.3.6 风险管控水平较低 |
| 3.4 农商银行操作风险问题产生的原因 |
| 3.4.1 法律约束流于形式 |
| 3.4.2 信息技术运用带来负面效应 |
| 3.4.3 内部人员为要涉案人 |
| 3.4.4 组织结构繁冗复杂 |
| 3.4.5 内部控制环境薄弱 |
| 3.4.6 内部控制措施不健全 |
| 4 内控视角下JY农商银行操作风险管理案例分析 |
| 4.1 JY农商银行概况 |
| 4.1.1 JY农商银行介绍 |
| 4.1.2 JY农商银行组织构架 |
| 4.1.3 JY农商银行操作风险管理方面存在的问题及措施 |
| 4.2 JY农商银行操作风险典型案例分析 |
| 4.2.1 人员监督管理机制不畅通引起的操作风险 |
| 4.2.2 业务风险防控不严引起的操作风险 |
| 4.2.3 科技信息管理存在不足引起的操作风险 |
| 4.3 内控视角下JY农商银行操作风险管理启示 |
| 4.3.1 需要建立长效的人员约束机制 |
| 4.3.2 需要建立严格的内部控制制度 |
| 4.3.3 需要提升操作风险防控方法的科学性 |
| 5 农商银行操作风险管理实证分析 |
| 5.1 操作风险度量方法 |
| 5.1.1 巴塞尔新资本协议操作风险度量方法 |
| 5.1.2 农商银行操作风险度量方法的选择 |
| 5.2 农商银行操作风险度量实证分析 |
| 5.2.1 样本选取 |
| 5.2.2 损失分布法模型的构建 |
| 5.2.3 实证结论 |
| 6 农商银行操作风险管理的对策建议 |
| 6.1 进一步完善操作风险管理相关制度和流程 |
| 6.2 建立、完善操作风险管理的内控体系 |
| 6.3 加大操作风险管理基础设施建设的投入 |
| 6.4 提升员工综合素质,优化员工评价体系 |
| 6.5 创新技术手段,提高操作风险科技防范能力 |
| 7 结论与展望 |
| 参考文献 |
（10）A证券公司债券投资业务信用风险管理研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 一、研究背景和意义 |
| (一) 研究背景 |
| (二) 研究意义 |
| 二、文献综述 |
| (一) 国外研究 |
| (二) 国内研究 |
| (三) 文献评述 |
| 三、研究思路、研究内容与研究方法 |
| (一) 研究思路 |
| (二) 研究内容 |
| (三) 研究方法 |
| 四、本文创新点 |
| 第二章 相关理论综述 |
| 一、相关理论基础 |
| (一) 信息不对称理论 |
| (二) 内部控制理论 |
| (三) 巴塞尔资本协议 |
| 二、债券投资信用风险概述 |
| (一) 债券投资信用风险概念 |
| (二) 债券投资信用风险特征 |
| (三) 债券投资信用风险产生原因 |
| 三、债券投资信用风险管理方法 |
| (一) 信用风险管理的一般方法 |
| (二) 证券公司债券投资业务信用风险管理的具体方法 |
| 第三章 A证券公司债券投资业务信用风险管理现状及问题分析 |
| 一、A证券公司及其债券投资业务简介 |
| (一) A证券公司简介 |
| (二) A证券公司主要经营情况 |
| (三) A证券公司债券投资业务简介 |
| 二、A证券公司债券投资业务信用风险管理现状 |
| (一) A证券公司债券投资业务信用风险管理架构 |
| (二) 投前评估阶段 |
| (三) 投资决策阶段 |
| (四) 投后跟踪阶段 |
| 三、A证券公司债券投资业务信用风险管理问题及原因 |
| (一) 投前评估机制与标准不统一且工作量巨大 |
| (二) 投资决策未能充分考虑信用风险且限额指标过于简单 |
| (三) 投后跟踪主要依靠人工进行且系统准确性不足 |
| (四) 权责分配不合理及考核机制不健全 |
| 第四章 完善A证券公司债券投资业务信用风险管理的对策 |
| 一、投前评估阶段 |
| (一) 建立统一的债券评级机制 |
| (二) 建立评级系统与评级模型 |
| 二、投资决策阶段 |
| (一) 完善投资决策过程 |
| (二) 建立限额指标管理体系 |
| 三、投后跟踪阶段 |
| (一) 投后管理系统化 |
| (二) 建立债券内部信用评级动态与定期调整机制 |
| 四、健全权责分配与考核机制 |
| (一) 完善职责分配 |
| (二) 建立信用风险金计提机制 |
| 第五章 结论与展望 |
| 一、结论 |
| 二、不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、信用风险计量法简介(六)（论文参考文献）
- [1]小微企业贷款风险溢价调查与思考[J]. 冼海钧,邓蒂妮,罗冬泉,韦秋鸣. 区域金融研究, 2021(10)
- [2]我国商业银行操作风险计量研究 ——基于收入模型[D]. 赵耀庭. 山西财经大学, 2021(09)
- [3]A银行甘肃省分行经济资本管理优化研究[D]. 刘宁. 兰州大学, 2021(12)
- [4]A银行操作风险管理研究[D]. 付汉雨. 天津财经大学, 2020(07)
- [5]商业银行经济资本框架构建及应用研究[J]. 何韵,梁平,刘曦. 金融会计, 2020(09)
- [6]泰安银行的操作风险及其度量[D]. 刘宪伟. 西安电子科技大学, 2020(08)
- [7]YL农村商业银行操作风险管理对策研究[D]. 李佳. 西北农林科技大学, 2020(03)
- [8]商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例[D]. 胡章显. 北京交通大学, 2020(04)
- [9]内控视角下农商银行操作风险管理研究 ——以JY农商银行为例[D]. 安冬. 浙江大学, 2020(02)
- [10]A证券公司债券投资业务信用风险管理研究[D]. 李馥艳. 苏州大学, 2020(03)
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